Investment Management

Anlageprozess

Unsere bewährten Anlageentscheide basieren gleichzeitig auf einer quantitativen und qualitativen Analyse.

Quantitative Analyse

Wir analysieren Stärken und Schwächen von Transaktionen durch Überprüfung sämtlicher Aspekte von Verbriefungen: Due Diligence des Asset Managers, Investment Portfolio, Verbriefungs-Struktur und Wasserfall, Relative Value Analyse und Benchmark-Test.   

Die Verteilung von Ausfallraten, Ausfallkosten sowie deren Zeitpunkt werden definiert und sowohl mit proprietären als auch Marktdaten getestet.

Die Sensitivität von Parametern wird in verschiedenen Szenarien geprüft, um die Robustheit von Strukturen zu testen und um potentielle Risiken zu identifizieren. 

Mit «Monte Carlo» Simulationen wird das Risiko/Ertrag-Profil überprüft.

Risk Management and Reporting

Effiziente Risikomanagement-Instrumente und -Prozesse stellen die gleichbleibend hohe Qualität der Investments sicher und ermöglichen umfassende Transparenz

Risk Management
  • Laufende Beurteilung der Kredite
  • Überwachung des Kreditportfolios und Vermeiden von Klumpenrisiken
  • Absicherungsgeschäfte
Monitoring
  • Vierteljährliche Überprüfung der Anlageklasse
  • Eigenes webgestütztes Risikomanagement-System erlaubt u.a. die Analyse von Kreditüberschneidungen sowie Industrie- und Länderkonzentrationen
Reporting
  • Revidierte Jahresberichte
  • Halbjahresberichte
  • Monatliche Lageberichte